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汇安基金朱晨歌精选指数量化增强创造超额收益

2022年04月25日 沿篱豆财经网

汇安基金朱晨歌:精选指数量化增强创造超额收益

“中证500指数是目前市场的主流指数之一。我们希望通过选择中证500指数,结合量化投资方法,打造指数增强精品。”汇安基金指数与量化投资部基金经理、汇安中证500指数增强基金拟任基金经理朱晨歌日前在接受中国证券报记者采访时表示。

正在发行的汇安中证500指数增强基金在严控对中证500指数跟踪误差的基础上,通过量化投资方式进行积极的组合管理和风险控制,力求实现超越中证500指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

中证500投资价值凸显

资料显示,中证500指数由全部A股中剔除沪深300指数成分股及总市值排名前300名的股票后,总市值排名靠前的500只股票组成,综合反映了A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。

朱晨歌表示,在当下时点,中证500指数囊括的投资标的将迎来较好投资机会。从市值分布来看,中证500指数在编制时保证了样本池中不会出现市值过大的超大盘股,成分股多是市值在200亿元左右的公司;同时确保了中证500指数成分股在中小市值公司里都具有相对较高的市值与较好的流动性,涵盖了大部分的细分行业龙头与优质标的。从行业分布来看,中证500指数对新经济相关行业有着相对较高的配置,创新属性较为突出,具有较高的成长性和发展空间。此外,从历史表现来看,中证500指数成分股的利润增速具有较大弹性。在疫情冲击后的经济回升阶段,中证500指数成分股大概率能够更加充分享受经济回升福利,获得更高的业绩增速。而且,目前中证500指数的估值处于相对低位,投资价值凸显。

布局中证500指数增强基金,是汇安基金指数与量化投资产品线不断推进的顺势之举。资料显示,目前汇安基金旗下已经有汇安沪深300指数增强基金,该基金同样由朱晨歌管理。数据显示,截至10月13日,朱晨歌管理该基金的任职期总回报为73.19%,任职期年化回报为29.14%,超越基准的回报高达30.02%。

优化量化投资方法

紧密跟踪指数和创造超额收益,是指数增强基金不可分割的两部分。朱晨歌表示,汇安中证500指数增强基金将通过量化因子模式优化指数、调整个股权重构建组合、规模合适前提下打新增厚等多种形式主动创造超额收益。

朱晨歌介绍,汇安中证500指数增强基金将延续汇安沪深300指数增强基金在主动量化投资上的成熟经验。汇安基金目前已经形成了基于价值的量化投资方法,该投资方法源于巴克莱量化模型,又基于国内市场特点进行了优化。

在打新增厚收益上,朱晨歌表示,汇安中证500指数增强基金将在合理规模的前提下,积极参与打新机会。数据显示,汇安基金打新中签率高于行业平均水平。以汇安沪深300指数增强基金为例,截至10月12日,该基金自成立以来科创板打新中签率高达79.66%,创业板的打新中签率为81.82%。

“在主动创造超额收益方面,汇安中证500指数增强基金在量化模型的设计和实操上,将充分考虑中证500指数的特殊性,优化量化投资方法;在个股权重调整上,产品将权衡风险收益比,优化投资组合;在打新收益增强上,将根据基金规模适时调整,寻求较好的收益。”朱晨歌补充道。

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